ՀՀ ԳԱԱ եւ ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Օպտիմալ վարկային պորտֆելի ձևավորման խնդիրը

Ավետիսյան, Լ. Գ. (2014) Օպտիմալ վարկային պորտֆելի ձևավորման խնդիրը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 67 (1). pp. 73-80. ISSN 0002-306X

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
838Kb

Abstract

Արժեթղթերի համար ձևակերպված Մարկովիցի հայտնի մոդելի հիման վրա մշակված է օպտիմալ վարկային պորտֆելի ձևավորման մաթեմատիկական մոդել, որը ներկայացնում է ամբողջաթիվ ծրագրավորման խնդիր: Խնդրի լուծման գործընթացն ավտոմատացված է: На основе известной модели Марковица, сформированной для ценных бумаг, разработана математическая модель формирования оптимального кредитного портфеля, которая представляется в виде задачи целочисленного программирования. Процесс решения задачи автоматизирован. Based on the well-known model of Markowitz developed for securities, a mathematical model for the optimal credit portfolio is worked out introduced as a problem of integer programming: The process of solving the problem is automated.

Item Type:Article
Additional Information:Задача формирования оптимального кредитного портфеля / Л. Г. Аветисян. The task of forming an optimum credit portfolio / L. G. Avetisyan.
Uncontrolled Keywords:վարկային ռիսկ, վարկային պորտֆել, եկամտաբերության դիսպերսիա, դեֆոլտի հավանականություն:
Subjects:T Technology > T Technology (General)
ID Code:3960
Deposited By:Fundamental Scientific Library
Deposited On:18 Dec 2014 12:42
Last Modified:18 Dec 2014 12:55

Repository Staff Only: item control page